Análise da Variabilidade de Preços via Processos Markovianos com Python

Autores/as

  • Dara Elice C. M. Cupertino UFJF
  • Alex Sander de Moura Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
  • Werley Gomes Facco IFES

Resumen

Neste trabalho aplicamos as cadeias de Markov à variabilidade de preços a partirda elaboração de um framework, na linguagem Python, que soluciona sistemas lineares coma ajuda da utilização de bibliotecas como, numpy e pandas, entre outras. Desse modo,podemos fazer estimativas do preço futuro e avaliar a rentabilidade do investimento.

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Biografía del autor/a

Dara Elice C. M. Cupertino, UFJF

Graduanda em Economia

Alex Sander de Moura, Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Departamento de Economia

Werley Gomes Facco, IFES

Coordenadoria de Formação Geral

Citas

J. R. Norris.Markov Chains. Cambridge University Press. 1997

K. Jaan.Numerical Methods in Engineering With Python 3. Cambrige UniversityPress. 2013

S. M. Ross.Stochastic Processes. University of California. Barkaley. 1996

Publicado

2021-12-20

Número

Sección

Resumos