Método Heurístico para problemas de Otimização sob Incerteza, baseado em Simulação de Monte Carlo

Abstract

Este trabalho trata o problema de otimização com parâmetros incertos, pertencentes a um conjunto conhecido previamente, tal que as variáveis devem ser determinadas antes de se conhecer o real valor dos parâmetros. E proposto um método heurístico que busca, através da combinação das informações acumuladas ao resolver uma coleção de problemas de otimização que compartilham da estrutura do problema inicial, encontrar uma solução -robusta, não necessitando de reformulações do problema inicial. Os resultados computacionais realizados com dois estudos de caso, um problema de programação linear e um de programação não linear, mostram um bom desempenho do método heurístico, sendo necessária maior investigação em estudos futuros.