Modelo ARIMA para Decisões Econômicas

Autores

  • Orildo Ciquini
  • Anderson Adaime de Borba
  • Pedro Augusto Godeguez

Resumo

A motivação deste trabalho surgiu do fato da interação entre comportamento humano e a economia não ser completamente racional, principalmente em cenários adversos. A quantidade de informações disponíveis, oferecem enormes possibilidades de tomadas de decisões para problemas econômicos tanto da macro e micro economia. [...]

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Biografia do Autor

Orildo Ciquini

IBMEC - SP, São Paulo, SP; Univesidade Presbiteriana Mackenzie - UPM, FCI - BigMaap, São Paulo, SP

Anderson Adaime de Borba

IBMEC - SP, São Paulo, SP; Univesidade Presbiteriana Mackenzie - UPM, FCI - BigMaap, São Paulo, SP

Pedro Augusto Godeguez

IBMEC - SP, São Paulo, SP; Univesidade Presbiteriana Mackenzie - UPM, FCI - BigMaap, São Paulo, SP

Referências

Pastore, Alvin. Modelling Stock-market Investors as Reinforcement Learning Agents, 2015, p. 1-5, 2015. IEEE International Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems (EAIS) December 1-3, 2015 – Douai, France.

Chatfield, C. and Xing, H., The Analysis of Time Series: An Introduction with R, Chapman and Hall/CRC Texts in Statistical Science Series, 2019, CRC Press, Taylor and Francis Group.

Mitroi, A., and Oproiu, A. (2014). Behavioral finance: new research trends, socionomics and investor emotions. Theoretical and applied economics, 21(4), 153-166.

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Publicado

2023-12-18

Edição

Seção

Resumos